A félelem lehelete

megérkezett a tőzsdére. A SKEW index, ami azt jelzi, milyen esélyt adnak az opciós piac szereplői egy váratlan nagy elmozdulásnak (értsd: crash), 1998 óta nem volt ilyen magas értéken:

skew

Forrás

A SKEW még 19-én, pénteken ütött csúcsot, az aktuális értéke itt nézhető meg. A péntek óta zajló esés már enyhítette a portfólió védelem iránti igényt.

A mostani értékkel együtt ezek voltak eddig a legmagasabb záróértékek:

16-Oct-1998   146.22
19-Sep-2014   146.08
20-Jun-2014   143.26
20-Dec-2013   143.20
21-Jun-1990   142.57
3-Jul-2014    142.28
18-Sep-2014   142.10
16-Mar-2006   142.02
18-Jul-2014    141.19
2-Jul-2014    140.37
14-Jul-2014    139.94
22-Sep-2014   139.85

Érdekes milyen sok esik ezek közül az utóbbi egy évre. A jelentős korrekció nélküli emelkedés sok szereplőben indukált kellemetlen érzést…

Bónusz: VIX jump

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to A félelem lehelete

  1. Pingback: Egy index, 3 nap, 60% | lustaport

Comments are closed.