Csak linkelek: backteszt

A backteszt alapvető lépései

Keep it simple stupid!

9 jellemző hiba backteszt közben.  És egy kiegészítés a cikkhez.

Hogyan állapítjuk meg, mennyire robosztus egy kereskedési rendszer?

Hogyan szúrjuk ki a hamis eredményeket?

Jó vagy csak szerencsés? Backteszt eredmények értékelése.

Öt mítosz adatbányászat ügyben

A véletlen szerepe a kereskedési eredményekben

A bemeneti adatok hatása a backteszt eredményére, egy példa.

A bemeneti adatok hatása a backteszt eredményére, egy másik példa.

Ritkán említik, de lényeges. Nemcsak a minőség számít, hanem a mennyiség is. A szignál sűrűség erősen meghatározza a gyakorlati alkalmazhatóságot.

Egyszerű stop-loss szintek és módszerek. Mi működik jól?

A Kelly formula használata a veszteség korlátozására.

Fundamentális indikátorok használata portfólió kialakításra. Maradjunk inkább a 60/40-nél?

A portfólió kiegyenlítés időzítésének hatása a hozamra.

 

Példatár

Egy ETF rotációs rendszer tesztelésének gyakorlati lépései

Néhány népszerű kereskedési rendszer

(CXO szerint) jól működő portfólió modellek

VIX stratégiák

40+ kereskedési elképzelés

További linkek

Abnormal returns: backtesting tales

Abnormal returns: backtesting blunders

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.